Обычно рассматривают три вида случайных величин: дискретные, непрерывные и дискретно-непрерывные (смешанные). Дискретная случайная величина принимает конечное или счетное множество значений, она используется при описании измерений, принимающих целочисленные значения. Непрерывные случайные величины принимают любое значение в некотором интервале: продолжительность работы электрической лампы; дальность полета снаряда и т.д.